Deze bijeenkomst is gericht op:
Bestuurders, leden raden van toezicht, leden van het verantwoordingsorgaan, directeuren van bestuursbureau’s, hoofden van de beleggingsafdeling en de risicomanagers van Pensioenfondsen, Verzekeraars en Charitatieve instellingen.
IPFOS houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. Wij volgen daarbij de richtlijnen en adviezen van Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Mocht om wat voor redenen dan ook het event niet doorgaan, dan informeren wij onze deelnemers via de website en per e-mail.
IPFOS nodigt u van harte uit voor de Informatietafel Bestuurders – Voorjaar 2025.
Financiële markten worden steeds dynamischer en complexer. Geopolitieke spanningen lopen hoog op, zekerheden die we als vanzelfsprekend beschouwden, zijn veranderd in grote onzekerheden. Deze ontwikkelingen, in combinatie met technologische innovaties, dwingen beleggers en bestuurders om hun strategieën voortdurend te heroverwegen.
Tijdens deze informatietafel verkennen we hoe optimalisatie met ondersteuning van kunstmatige intelligentie, in combinatie met alternatieve assets, een nieuw tijdperk in vermogensbeheer inluidt.
Portefeuilleoptimalisatie en risicomanagement worden steeds vaker ondersteund door AI-technologieën die niet alleen risico’s kunnen voorspellen, maar ook bijdragen aan een nauwkeuriger beleggingsallocatie. Daarnaast worden alternatieve assets zoals goud, Cat Bonds en digitale assets steeds vaker overwogen als diversificatiemogelijkheden binnen institutionele portefeuilles.
Bij het optimalisatieproces kijken we ook naar de impact van portefeuillebeschermende maatregelen op assetallocatie. Kunnen deze maatregelen ervoor zorgen dat gepensioneerden in het nieuwe pensioenstelsel een hogere kans op een toeslag krijgen? Tijdens deze bijeenkomst gaan we dieper in op de toegevoegde waarde van AI en optimalisatie bij verschillende scenario’s. Hoe kunnen deze modellen samenwerken met ALM-studies? En welke rol speelt duurzaamheid hierin
Verschillende sprekers nemen u mee in deze vraagstukken:
Gastspreker:
Ilker Birbil – Professor of AI & Optimization Techniques, University of Amsterdam
De volgende organisaties leveren een inhoudelijke bijdrage aan deze bijeenkomst: BNP Paribas Asset Management, BNY Investments, Institutional Trust Service, Twelve Securis en World Gold Counsel.
Wilt u deelnemen aan deze Informatietafel, meldt u zich dan aan via bovenstaand formulier.
Bij voorbaat mijn hartelijke dank.
Vriendelijke groet,
Christiaan Tromp
Gastspreker: Ammy Vogtlander – Complexity & New Economic Thinking
De volgende organisaties leveren een inhoudelijke bijdrage aan deze bijeenkomst: AQR Capital Management, J.P. Morgan Asset Management, Morgan Stanley Investment management, MSCI, Northern Trust en KKL Partners.
Wilt u deelnemen aan deze Informatietafel, meldt u zich dan aan via het formulier op deze pagina.
De informatietafel wordt afgesloten met een panel- en participantendiscussie onder leiding van Marius Rietdijk. Tijdens deze discussie kunt u uw aandachtspunten ‘Challengen’ met de sprekers.
De volgende organisaties leveren een inhoudelijke bijdrage aan deze bijeenkomst: BNP Paribas Asset Management, BlueInsight, Northern Trust, PIMCO, Polen Capital, State Street Global Advisors en Serenty.
Wilt u deelnemen aan deze Informatietafel, meldt u zich dan aan via bovenstaand formulier.
Vriendelijke groet,
Team IPFOS
| 13:30 – 14:00 | Ontvangst & Registratie | |
| 14:00 – 14:10 | Welkom & Introductie | Christiaan Tromp, IPFOS |
| 14:10 – 14:35 | Gold beyond $3,000/oz – what comes next? | Johan Palmberg – Senior Quantitative Analyst – World Gold Council |
| 14:35 – 15:00 | The role of Cat Bonds and ILS in a strategic portfolio | Jan Peters – Executive Director – Twelve Securis |
| 15:00 – 15:25 | Waarom (niet) bewust gebruik maken van diversificatie? | Raymond de Kuiper – Client Solution Manager – BNP Paribas Asset Management |
| 15:25 – 15:50 | Tail hedging and defensive overlays; From theory to practice | Lars Middleton – Portfolio Manager – BNY Investments / Newton |
| 15:50 – 16:15 | Pauze | |
| 16:15 – 16:40 | Explaining AI & Optimization Algorithms in Strategic Multi-Asset Portfolio Management | Ilker Birbil – Professor of AI & Optimization Techniques – University of Amsterdam |
| 16:40 – 17:05 | Update gerapporteerde cijfers Nederlandse pensioenfondsen inzake verantwoord beleggen en Alternatieve investeringen | Hans Roodhorst – Relatiebeheer & Business Development – Institutional Trust Services Institutional Trust Services |
| 17:05 – 17:30 | Innovation in Factor Investing | Maarten Smit – Quant Active Equity Portfolio Analyst – Northern Trust |
| 17:40 | Sluiting & Netwerkborrel | Christiaan Tromp, IPFOS |
Johan Palmberg – Senior Quantitative Analyst – World Gold Council
Johan is a Senior Quant Analyst at the World Gold Council. He has spent 12 years researching precious metals markets, both within the World Gold Council, as an independent consultant, and with the World Platinum Investment Council. Prior to this, Johan worked in fund management and in investment research. He has an MSc in Finance from the Swedish School of Economics in Helsinki.
Jan Peters – Executive Director – Twelve Securis
Jan is verantwoordelijk voor de distributie in de Benelux en de Nordics bij Twelve Securis. Eerder vervulde hij deze rol bij Twelve Capital.
Voor zijn overstap naar Twelve Capital in april 2021 werkte Jan dertien jaar bij Western Asset Management in Londen, waar hij verantwoordelijk was voor client services en marketing in de Benelux en de Nordics. Zijn belangrijkste taak was het samen met beleggers structureren van maatwerkoplossingen voor vastrentende portefeuilles.
Van 1997 tot 2007 werkte Jan bij Rabobank International in Utrecht als Institutional Sales Fixed Income and Derivatives, met een focus op Credit Products en Structured Credit.
Zijn carrière begon in 1988 bij Staal Bankiers in Nederland, waar hij werkzaam was in sales en trading binnen de effectenafdeling met een focus op institutionele klanten.
Jan behaalde een Master in Finance aan TIAS Business School in Tilburg.
Raymond de Kuiper – Client Solution Manager – BNP Paribas Asset Management
Raymond de Kuiper is sinds 1 september 2022 werkzaam bij BNP Paribas Asset Management als Client Solutions Manager.
Raymond heeft een brede ervaring in de financiële markten, opgedaan in diverse functies binnen investment banking, (her)verzekering, Investment consulting en vermogensbeheer. Eerder was hij onder andere Head of Derivatives Marketing voor Nederlandse financiële instellingen bij JPMorgan in Londen.
Daarna bekleedde hij senior posities bij Swiss Re op het gebied van Capital Market Structuring en als Director of Risk and Financial Management bij Aon Hewitt.
Van 2013 tot 2020 werkte Raymond bij ACTIAM als hoofd Insurance Client Advisory en Chief Investment Officer. Na deze functie voerde hij verschillende projecten uit voor Munich Re op het gebied van pandemierisico’s en verzekeringen.
Lars Middleton – Portfolio Manager – BNY Investments / Newton
Lars Middleton is a Portfolio Manager, working on a range of solutions, including Newton’s tail risk hedging, Multi Strategy and Global Real Return strategies.
Lars joined Newton in 2007 and has responsibility for alternative investments, primarily QIS idea generation, structuring and implementation. Lars entered the industry in 2006, after graduating from the University of Durham, UK.
Ilker Birbil – Professor of AI & Optimization Techniques – University of Amsterdam
Ilker Birbil is a professor of AI & Optimization Techniques for Business & Society in University of Amsterdam, where he is the head of the Business Analytics section of the Amsterdam Business School.
In the past, he had served for three years as a professor of Data Science and Optimization at the Department of Econometrics of Erasmus University, and before that he had been a professor of optimization at the Industrial Engineering Department of Sabancı University for more than a decade. His research interests center around optimization methods in data science and decision making. Lately, he is working on explainable artificial intelligence, optimization for machine learning, and data privacy in operations research.
Hans Roodhorst – Relatiebeheer & Business Development – Institutional Trust Services
Na een korte start in de accountancy is Hans werkzaam geweest bij Robeco en heeft verschillende functies doorlopen op het gebied van Finance & Control en Institutioneel vermogensbeheer. In de rollen van implementatiemanager en hoofd client service & Reporting heeft hij veel kennis opgedaan over de operationele kant van portefeuille beheer en rapportage over institutionele vermogens. Naast de dagelijkse activiteiten is hij ook 8 jaar bestuurder geweest bij het Robeco pensioenfonds met als voornaamste aandachtsgebied het beheer en monitoring van uitbestedingsrelaties. Inmiddels weer 5 jaar werkzaam bij Institutional Trust Services (ITS) als account en business development manager. ITS levert back- als mid office diensten aan pensioenfondsen, vermogensbeheerders en family offices inclusief toezichthouder rapportages zoals FTK, S2 en SFDR.
Maarten is a Quant Active Equity Portfolio Analyst at Northern Trust Asset Management. He has deep experience designing and managing systematic equity strategies delivering top quartile idiosyncratic and sustainable alpha. Previously, Maarten was the Lead Portfolio Manager for internal quantitative equity strategies across developed and emerging markets at APG Asset Management in Amsterdam. He started his career as a Management Trainee at ABN AMRO Bank. He holds a cum laude MSc degree in Offshore Engineering from Delft University of Technology and a cum laude MSc degree in Quantitative Finance from Erasmus University Rotterdam. He is a CFA charterholder since 2015. Maarten has a passion for all things investing, is an avid reader of non-fiction books, and a recreational trail runner.
Christiaan Tromp, IPFOS
Christiaan heeft ruime expertise en ervaring op het gebied van fiduciair management, vermogensbeheer en integraal risicomanagement. Hij was werkzaam bij diverse institutionele organisaties, waaronder Avery Dennison, Mn Services, Atradius, Fortis Investments en meerdere pensioenfondsen en verzekeraars.
Hij is actief betrokken bij de selectie en implementatie van fiduciaire managers, assetmanagers en beleggingsstrategieën. In het verlengde daarvan richt hij zich op portefeuille-optimalisatie, portefeuilleconstructie en de implementatie van het beleggingsbeleid in samenhang met strategisch balansbeheer.
Daarnaast is Christiaan lid van Raden van Toezicht en beleggingsadviescommissies van pensioenfondsen, waar hij bijdraagt aan strategisch toezicht op het beleggingsbeleid, met bijzondere aandacht voor maatschappelijk verantwoord beleggen, governance en ESG-integratie.
Gold beyond $3,000/oz – what comes next?
Johan Palmberg – Senior Quantitative Analyst – World Gold Council
Gold reached more than 40 new all-time highs in 2024 and YTD we are already in double digits. Its upward move has been no coincidence given the current macro and geopolitical landscape – creating the perfect storm for gold. Yet, the most important determinant for gold’s next leg higher is whether fundamentals can provide long-term support to the current short-term momentum. The World Gold Council believe the strategic case for gold in investment portfolios remains strong – join this session to hear more.
The role of Cat Bonds and ILS in a strategic portfolio
Jan Peters – Executive Director – Twelve Securis
In tijden van marktstress vertonen traditionele financiële activa, zoals aandelen en obligaties, vaak een hogere correlatie. Dat betekent dat ze zich in dezelfde richting bewegen (meestal omlaag) wanneer de markten te maken krijgen met forse schokken. Dit komt vooral tot uiting tijdens systeemcrisissen. Wanneer de correlatie tussen activa toeneemt, nemen de voordelen van diversificatie af, omdat verschillende beleggingscategorieën elkaar dan minder effectief afdekken.
In zulke situaties kan een traditioneel gespreide portefeuille een scherpe waardedaling doormaken, omdat de meeste activa worden geraakt door dezelfde negatieve marktdynamiek. Juist dan kunnen niet-gecorreleerde beleggingen, zoals catastrofe-obligaties (Cat Bonds) en Insurance Linked Securities (ILS), een belangrijke rol spelen binnen de portefeuille.
Waarom (niet) bewust gebruik maken van diversificatie?
Raymond de Kuiper – Client Solution Manager – BNP Paribas Asset Management
Tail hedging and defensive overlays; From theory to practice
Lars Middleton – Portfolio Manager – BNY Investments / Newton
Met het nieuwe pensioenstelsel in zicht wordt het beschermen van aandelenposities steeds belangrijker – zeker voor gepensioneerde deelnemers, waarbij abrupte koersdalingen directe gevolgen kunnen hebben voor de mogelijkheid tot het uitkeren van toeslagen.
In deze sessie bespreken we hoe gespecialiseerde beschermingsprogramma’s en defensieve overlay-strategieën kunnen bijdragen aan meer stabiliteit binnen portefeuilles. U krijgt inzicht in de ontwerpfilosofie, structuur en praktische implementatie van deze aanpakken.
Explaining AI & Optimization Algorithms in Strategic Multi-Asset Portfolio Management
Ilker Birbil – Professor of AI & Optimization Techniques – University of Amsterdam
This presentation explores how artificial intelligence and optimization algorithms can improve strategic multi-asset portfolio management with a focus on transparency and explainability. It shows how AI enhances prediction capabilities and optimization algorithms improve allocation efficiency in financial models. Practical cases are discussed to demonstrate how financial institutions can use advanced algorithms while complying with emerging standards to create more robust and explainable investment strategies.
Update gerapporteerde cijfers Nederlandse pensioenfondsen inzake verantwoord beleggen en Alternatieve investeringen
Hans Roodhorst – Relatiebeheer & Business Development – Institutional Trust Services
Institutional Trust Services
Hoe wordt er nu gerapporteerd door de Nederlandse pensioenfondsen over ESG en alternatieve investeringen en wat staat ze te wachten in 2025?
Innovation in Factor Investing
Maarten Smit – Quant Active Equity Portfolio Analyst – Northern Trust
De rol van data en technologie in het beleggingsproces wordt steeds belangrijker. In deze presentatie laat Maarten Smit zien hoe een sterk kwantitatief beleggingsteam waarde toevoegt aan het vermogensbeheer van institutionele beleggers. Hij gaat in op de kracht van factorbeleggen, de inzet van machine learning en kunstmatige intelligentie, en het gebruik van alternatieve datasets.
Aan de hand van recente praktijkvoorbeelden binnen Northern Trust laat hij zien hoe kwantitatieve inzichten vertaald worden naar concrete portefeuilleanalyses en innovatieve beleggingsstrategieën. Daarbij gaat hij ook in op de recente uitbreiding van het team in Amsterdam, waar Northern Trust een volledig team van 13 specialisten van APG Asset Management heeft overgenomen. Deze versterking draagt bij aan verdere technologische innovatie en een bredere inzet van kwantitatieve oplossingen voor klanten wereldwijd.
Naast het optimaliseren op risico, rendement en kosten, staat verantwoord beleggen steeds centraler in modern vermogensbeheer. Onze benadering is gebaseerd op ‘long-term stakeholder value (LTSV)’, waarbij financiële prestaties worden geïntegreerd met duurzaamheidsprincipes. Dit betekent investeren in bedrijven die bijvoorbeeld intellectueel eigendom ontwikkelen om klimaatverandering aan te pakken, de circulaire economie mogelijk maken en greenwashing vermijden. Een toewijding aan LTSV zorgt ervoor dat factorbeleggen niet alleen gericht is op kortetermijn-alpha, maar ook bijdraagt aan langetermijn-weerbaarheid, vertrouwen van stakeholders en duurzame financiële outperformance.
IPFOS
Melmansdam 4
2361 BX Warmond
Nederland
+31 6 244 66 070