Portefeuille-optimalisatie
In samenwerking met prof. Ilker Birbil (Universiteit van Amsterdam), expert op het gebied van AI en optimalisatietechnieken, zetten wij geavanceerde datagedreven modellen in om portefeuillestrategieën te versterken. Hierbij maken wij gebruik van transparante Explainable AI (XAI) modellen die uitlegbaar zijn voor bestuur, toezicht en deelnemers.
Robuuste en veerkrachtige optimalisatie: door een geïntegreerde XAI- en XOPT-oplossing te bieden, combineren we het voorspellen van verwachte rendementen met directe portefeuille-optimalisatie in een continu, snel en schaalbaar proces. Dit zorgt voor transparantie, uitlegbaarheid en maximale afstemming op het uiteindelijke investeringsdoel.
Scenario-analyse & sensitiviteitstoetsen: inzicht in de effecten van beleidskeuzes en marktomstandigheden
Explainable AI (XAI): transparante modellen die bestuur en toezicht helpen bij het begrijpen en verantwoorden van keuzes
Downside protection (optioneel): bescherming tegen forse verliezen aan de onderkant van de portefeuille, terwijl de kansen aan de bovenkant behouden blijven — bijvoorbeeld om een minimale doelstelling veilig te stellen
Optimalisatie is geen abstract model, maar een hulpmiddel om beleid concreet te maken, risico’s beter te beheersen en keuzes te onderbouwen met data én inzicht.
Portefeuilleconstructie
Na optimalisatie volgt de vertaling naar een robuuste, veerkrachtige en werkbare portefeuille-inrichting. Wij begeleiden:
de opbouw over beleggingscategorieën en strategieën
de inrichting van mandaten, bandbreedtes en richtlijnen
de verhouding tussen passieve en actieve elementen
We zorgen ervoor dat de structuur aansluit bij zowel de strategische uitgangspunten als de praktische realiteit van uitvoer, toezicht en rapportage.
Implementatie & borging
Een goed ontwerp vraagt om een zorgvuldige uitvoering. Wij begeleiden:
de transitie van oude naar nieuwe mandaten of indelingen
afstemming met fiduciair beheerder, custodian en administrateurs
kostenbewuste uitvoering binnen bestaande structuren
monitoring op voortgang en effectiviteit binnen de afgesproken kaders
We zorgen voor een overdracht die soepel verloopt, en bewaken dat wat op papier is bedacht, ook in de praktijk werkt.