Van analyse en optimalisatie tot constructie en implementatie

Portefeuille-architectuur

Een evenwichtige portefeuille vraagt om meer dan alleen een strategische asset allocatie. Het vraagt om samenhang tussen beleid, risico en duurzaamheid — én om een ontwerp dat in de praktijk uitvoerbaar is. IPFOS ondersteunt institutionele beleggers bij het ontwikkelen van een toekomstbestendige portefeuille. Niet als uitvoerend beheerder, maar als inhoudelijk en onafhankelijk adviseur en architect.

Onze aanpak in drie samenhangende onderdelen:

  1. Portefeuille-optimalisatie

In samenwerking met prof. Ilker Birbil (Universiteit van Amsterdam), expert op het gebied van AI en optimalisatietechnieken, zetten wij geavanceerde datagedreven modellen in om portefeuillestrategieën te versterken. Hierbij maken wij gebruik van transparante Explainable AI (XAI) modellen die uitlegbaar zijn voor bestuur, toezicht en deelnemers.

  • Robuuste en veerkrachtige optimalisatie: door een geïntegreerde XAI- en XOPT-oplossing te bieden, combineren we het voorspellen van verwachte rendementen met directe portefeuille-optimalisatie in een continu, snel en schaalbaar proces. Dit zorgt voor transparantie, uitlegbaarheid en maximale afstemming op het uiteindelijke investeringsdoel.

  • Scenario-analyse & sensitiviteitstoetsen: inzicht in de effecten van beleidskeuzes en marktomstandigheden

  • Explainable AI (XAI): transparante modellen die bestuur en toezicht helpen bij het begrijpen en verantwoorden van keuzes

  • Downside protection (optioneel): bescherming tegen forse verliezen aan de onderkant van de portefeuille, terwijl de kansen aan de bovenkant behouden blijven — bijvoorbeeld om een minimale doelstelling veilig te stellen

Optimalisatie is geen abstract model, maar een hulpmiddel om beleid concreet te maken, risico’s beter te beheersen en keuzes te onderbouwen met data én inzicht.

 

  1. Portefeuilleconstructie

Na optimalisatie volgt de vertaling naar een robuuste, veerkrachtige en werkbare portefeuille-inrichting. Wij begeleiden:

  • de opbouw over beleggingscategorieën en strategieën

  • de inrichting van mandaten, bandbreedtes en richtlijnen

  • de verhouding tussen passieve en actieve elementen

We zorgen ervoor dat de structuur aansluit bij zowel de strategische uitgangspunten als de praktische realiteit van uitvoer, toezicht en rapportage.

 

  1. Implementatie & borging

Een goed ontwerp vraagt om een zorgvuldige uitvoering. Wij begeleiden:

  • de transitie van oude naar nieuwe mandaten of indelingen

  • afstemming met fiduciair beheerder, custodian en administrateurs

  • kostenbewuste uitvoering binnen bestaande structuren

  • monitoring op voortgang en effectiviteit binnen de afgesproken kaders


We zorgen voor een overdracht die soepel verloopt, en bewaken dat wat op papier is bedacht, ook in de praktijk werkt.

Zoek- & selectieopdrachten

Onafhankelijke begeleiding bij het selecteren van een fiduciair of asset manager, inclusief implementatie en evaluatie, evaluatie en nazorg.

Portefeuille-architectuur

Met als uitgangspunt de strategische doelstellingen van de klant, bieden wij data- en kwaliteitsgedreven ondersteuning bij het ontwerpen, optimaliseren en implementeren van een toekomstbestendige portefeuille.

Evenementen

Elk jaar organiseren wij drie evenementen waarop bestuurders, directies en professionals met elkaar in gesprek gaan over strategie, impact en actualiteit.